Job Description
岗位职责 - 参与高频交易策略的研究与开发，方向包括但不限于：做市（Market Making）、跨所/期现套利、微观结构信号挖掘、短周期预测模型 - 基于 Tick 级行情数据（盘口深度、逐笔成交、资金费率等）进行因子挖掘、数据清洗与统计分析 - 参与回测框架和研究工具的搭建与优化，协助策略的回测验证与结果分析 - 对实盘策略进行持续监控与归因分析（PnL 拆解、滑点分析、成交质量分析），定位并解决实盘与回测的偏差 - 跟踪市场微观结构变化（新交易所、新机制、新费率规则），评估其对现有策略的影响 任职要求 学历背景 - 本科及以上学历，数学、统计学、物理、计算机、金融工程等量化相关专业 - 扎实的数学功底：概率论、数理统计、随机过程、最优化方法 工作经验 - 1-5 年量化研究相关经验（社招）；优秀的应届生亦可考虑 - 有高频策略研究经验者优先 编程能力 - Python 熟练，熟悉 numpy/pandas/polars 等数据分析栈，能高效处理大规模 Tick 数据 - C++ 熟练，有低延迟系统开发经验 - 熟悉 Linux 开发环境，了解网络编程、性能 profiling 者优先